Veo que en la función de SharpeRatio la tasa libre de riesgo viene por default con unv alor de 0%.
¿Cómo se puede hacer para cargar la tasa libre de riesgo por ejemplo en México el CETE?
Y al momento de cargarla, ¿debe ser congruente con el periodo que analizamos? es decir, si los rendimientos son diarios, tenemos que meter el dato como la tasa efectiva diaria?
Es correcto, tienes que especificar este parámetro en el mismo periodo que tus retornos. Como bien dices, si son retornos diarios entonces tienes que usar la tasa efectiva diaria de los CETEs.
e.g. digamos que esta tasa efectiva diaria es de 0.02, entonces la función debería llamarse de la siguiente manera:
Qué tal, una duda.
Veo que en la función de SharpeRatio la tasa libre de riesgo viene por default con unv alor de 0%.
¿Cómo se puede hacer para cargar la tasa libre de riesgo por ejemplo en México el CETE?
Y al momento de cargarla, ¿debe ser congruente con el periodo que analizamos? es decir, si los rendimientos son diarios, tenemos que meter el dato como la tasa efectiva diaria?
Muchas gracias por postear estos tutoriales!
Hola Nuwanda,
Es correcto, tienes que especificar este parámetro en el mismo periodo que tus retornos. Como bien dices, si son retornos diarios entonces tienes que usar la tasa efectiva diaria de los CETEs.
e.g. digamos que esta tasa efectiva diaria es de 0.02, entonces la función debería llamarse de la siguiente manera:
SharpeRatio(retornos, Rf = 0.02)
Gracias a ti por leerlos y comentar!